都谈风险,但你分得清欺诈风险和信用风险吗?|穆友会

 “我想从风控的另外一个角度来谈谈我个人的看法。其实我一直在问一个问题。比如我们行业到底存在哪几类风险？这几类风险有多少个风险点？这些风险到底是谁的责任？到底有什么责任？如何识别这些责任？以及怎么来改善？”且听穆友会特邀风控分析专家陈平总的分析。

陈平总：

第一个问题，这个行业到底存在哪几类风险？我们现在讨论简单点，有两类风险。一是欺诈风险，二是信用风险。

我个人觉得，整个行业内没有形成风险管理。因为整个行业都分不清，信用风险和欺诈风险这两个基本的概念。

我先举几个例子。

第一个案例，一家做AI技术的大佬，在第三方行业算是领军人物了。在风控上，这位大佬写了篇文章叫《汽车金融最大的风险是欺诈风险》前半部分讲得是欺诈风险，第二部分讲得是信用风险，第三部分把这两个放在一起讲。我个人觉得他就没有分清这两个风险。

另外要说明的是，AI技术在风控上的应用是不被任何银监局承认的，包括中国银监局。在国外做风控，你必须要能回溯的。也就是你要能解释，比如斌总需要贷款，我拒了他，我用AI去解释是解释不了的。

但我可以用传统的评分卡，来解释我为什么拒绝斌总，因为他太胖了，这就是可回溯的。中国银监局一样有这个要求的。所以大家用AI做这个事情，你一听就不太合理。

第二个案例，我们现在和一个公司在合作，他们给我们讲了很多案例，其中有一个汽车金融公司的案例，他们做A卡，最后没有做拒绝推断。我就说这个专业名词具体推断，如果这个公司连这个都没有，那就没办法做新客户，没办法去做信用风险。

举个我个人觉得不是很容易理解的案例。就是提高首付，这到底是针对什么风险呢？行业内可能不同的看法，我认为有一个标准答案或者也可以是两个标准答案。

很多人认为：为什么提高首付？因为这个客户他还款能力欠妥，这样我把车收回来，可以降低我损失。”

但是我们通过数据分析发现，你提高首付有两种可能，一是让好客户变成坏客户。二是让更好的客户不在你这贷款。所以我们提高首付到底干嘛用？我们现在做了大量的数据分析发现，就是被你通过但不在你这放款这类客户，在我们审核人员想法中应该是好客户。

在我们数据分析的时候，这类客户的特征和从未逾期的客户的特征特别类似。这里面有一部分是说他被动提高首付，自己放弃的。我们做过大量的客户调研，发现这个规律，因为车是个大件商品，这些客户买车之前，他们的首付和月供都是想好了的。正常情况下，是不会逾期的。

那想想，如果你提高首付，他说首付20000块钱，可以。你提高到40000，那另外20000哪来呢？肯定要借嘛。所以这有两种可能，第一，稳健型有消费者，就可能说，对不起，你达不到这个要求，那我就不从你这贷；第二，非稳健型的，他说，我可以试试嘛。那20000块可能借个现金贷，那他月供可能就不是1500了，可能变成1600，就超过他的预期。所以这相当于是被我们资方“逼良为娼”了。

信用风险，我在之前就认为它是个保健品，就是可有可无嘛。这个东西有了就好一点，没有的话，也无伤大雅。

我们SP或所有的分公司，你们有能力分辨信用风险吗？答案是没有。因为现在资方都还没有完全具备这个能力。那把风险转嫁给你，合理吗？我个人认为不合理。为什么现在SP和资方之间会有这么多矛盾？SP说这些事情不应该我承担，你非让我承担。为什么现在资方也觉得不好了？

因为资方原来当甲方当惯了，但现在资方也多了，SP的选择也多了，资方太多，造成SP也多了，SP教坏SP，一应下来就变成：“你不好好服务就不跟你合作”，所在现在矛盾越来越突出。最主要原因就是责任没有划分清楚，就像刚才谢总说的，我都做好了你还让我赔。

我们后来发现另外一个问题，就是你们资产质量和你的通过率，是毫不相关的。有些公司说要提高我的通过率，可以减少我的资产质量变坏，但后来发现他是毫不相关的。

有一个指标叫转化率，就是批过以后这些客户转化，你的转化率越高，你的资产质量越差。这个和我们业务相悖的，因为我们业务希望更快更多的转化，但转化率越高资产质量越差，为什么呢？因为你最好的一部分客户，是没有被转化的。

那现在又有一个问题，谁是最好的客户？我们知道以后，才能采取针对性的措施。比如我利率可以降下来，明年可以给你一些激励、给SP更高的返点等等。

但首先，你必须知道“谁是更好的人，这就需要信用评分，就是我们说的A卡。但你看现在有多少公司有A卡。

以后你到一个公司，要看他的风控能力，也不用太复杂，就看几点：

第一点，你就问他的通过率多少，他告诉你，这个月通过率是93%。上个月是104%。你就可以判断这个公司是没有处理信用风险的能力的。为什么呢？“率”这个指标，只能从0-100，他不是比率。如果是专业学统计，你说通过率是104%，他会觉得好有意思。

第二点，你去看他们有没有独立的风控部门。这些风控部门的组成成员是不是学数学的或者学统计的。

第三点，看他用的软件，他如果用EXCEL做这些东西，你就可认为他的风控能力不太健全。

第四点，看风控部门在公司的定位，很多公司是有这个部门的，就放在个角落的位置。

我特别同意刚才两位老总的观点，风控是从前中后就开始涉入的。所以我们公司定位的叫全面风控管理，就是我要知道前端要发生的风险。所以现在我们梳理了其中的风险，总共338个风险点，还没有包括SP前端的以及后边资管方面的。所以我们也在思考每个风险点，我们怎么控制，手段如何，怎么改善，手段如何。当然目前还只是在纸面上的，还没有具体实施。但是有多少公司能够告诉你，他的终台有338个风险点。

因为最近公司正好让我管风控部了，我也是半路出家，还没有行业中这么强的审核的能力。我个人认为整个行业的风控还没有起步。

第一点，在我上一家老东家，我们从来不说我们是做风险业务的，我们说我们是做钱的业务。我们让钱能更快赚钱，到国内，大家都说我们是做风控这块的。我的核心业务是风控，是把欺诈这块控制住。我一直在纠结，我欺诈风险控制住了，信用风险就不管了吗？这是两类完全不同的风险。你不能说最大的风险是欺诈风险，那信用风险就可以放下来。我个人认为起码你无法验证你的信用风险是低于欺诈风险的。

第二点，你公司对于欺诈风险和信用风险的投入到底是多少，大多数公司目前来说是百分百投入在欺诈风险，百分之零投入在信用风险，有个别可能会稍微好一点。

第三点，欺诈风险并不是资方能完全控制住的事，对于欺诈风险的控制，我理解为4类风险。

这几类风险，谁是最可控的，就是A类风险，B类可以通过打电话做到和A类差不多，C类可以通过技术手段管控。

我个人觉得，70%的风险在前端，正台只有30%的风险，但目前还没有数据证明。那这么说，我们是不是应该加强SP的管理，也就是我通过率的好坏，到底是审核部门的责任还是交流部门的责任，是你销售端没填好原因。

我们把SP的风险分成4类。

第一类是欺诈类风险，你是不是故意欺诈我的。

第二类是道德性风险，你比方说有些人员，我给你的东西，按要求你不办，你说我不愿意办。

第三类叫能力风险，就是我知道怎么办了，但不会。

第四类操作风险，我们教你这么操作，你不这么操作，那么你就犯了操作性风险。

这四类风险，最后的承担方是谁呢。现在来说，要不是资方多一点，要不是SP多一点。比如，刚才谢总说，全部让他承担也不好。还是一些强势的资方说，全部都是SP的责任，这也不好。

我总结最后一句话，现在我们要做风险管理，前提是我们存在哪类风险，先把这个东西分清楚，然后分清哪些风险是谁的责任，以及我们怎么去识别怎么去改善。这是我个人的一些浅见。